資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具
2022-12-28 20:34:33 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
【知識(shí)點(diǎn)】資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具
1.基礎(chǔ)管理方法
(1)缺口分析
?、俳缍ǎ荷虡I(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的方法。主要用于利率敏感性缺口和流動(dòng)性期限缺口。
?、诶拭舾行匀笨冢汉饬恳欢〞r(shí)期內(nèi)到期或需要重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額。
利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)(IRSA)-利率敏感性負(fù)債(IRSL)
正缺口：利率上升，有利;利率下降，不利
負(fù)缺口：利率上升，不利;利率下降，有利
?、哿鲃?dòng)性期限缺口
用于定期計(jì)算和監(jiān)測(cè)同期限內(nèi)到期的資產(chǎn)與負(fù)債差額。
(2)久期分析
商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法
(3)外匯敞口分析和敏感性分析
衡量匯率變動(dòng)對(duì)全行財(cái)務(wù)狀況影響的方法
2.前瞻性管理方法
(1)情景模擬
商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響。
(2)流動(dòng)性壓力測(cè)試
以定量分析為主，測(cè)算遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失。
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