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材料全屏

   有A、B兩只股票，其預(yù)期收益狀況如下：

   已知A、B股票的β系數(shù)分別為1.5和1.8，市場(chǎng)組合的收益率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。

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【簡(jiǎn)答題】

分別計(jì)算A、B股票收益率的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率，并比較其風(fēng)險(xiǎn)大小；

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下列有關(guān)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算公式中，正確的有（        ）。

A

純粹利率＋通貨膨脹補(bǔ)償率

B

必要收益率－風(fēng)險(xiǎn)收益率

C

貨幣時(shí)間價(jià)值＋風(fēng)險(xiǎn)收益率

D

預(yù)期收益率－實(shí)際收益率

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下列關(guān)于兩種證券資產(chǎn)組合的說(shuō)法中，不正確的有（        ）。 

A

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0

B

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)

C

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)

D

證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中各個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

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